PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с IDRV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и IDRV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BATT и IDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.08%
24.54%
BATT
IDRV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.11

IDRV:

0.09

Коэф-т Сортино

BATT:

0.05

IDRV:

0.36

Коэф-т Омега

BATT:

1.01

IDRV:

1.04

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

IDRV:

0.05

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.32

IDRV:

0.35

Индекс Язвы

BATT:

10.66%

IDRV:

8.01%

Дневная вол-ть

BATT:

30.15%

IDRV:

29.92%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

IDRV:

-53.00%

Текущая просадка

BATT:

-54.25%

IDRV:

-44.61%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -5.80%, что значительно ниже, чем у IDRV с доходностью -0.44%.


BATT

С начала года

-5.80%

1 месяц

-5.04%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.56%

5 лет

4.36%

10 лет

N/A

IDRV

С начала года

-0.44%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-3.78%

1 год

0.75%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и IDRV

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDRV в 0.47%.


График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и IDRV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c IDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.11
IDRV: 0.09
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.05
IDRV: 0.36
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BATT: 1.01
IDRV: 1.04
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
IDRV: 0.05
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.32
IDRV: 0.35

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа IDRV равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и IDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.09
BATT
IDRV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и IDRV

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности IDRV в 2.69%


TTM2024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.37%3.17%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.69%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и IDRV

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IDRV в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и IDRV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.25%
-44.61%
BATT
IDRV

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и IDRV

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеют волатильность 16.03% и 15.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.03%
15.59%
BATT
IDRV