Сравнение IVVW с PAPI
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. IVVW is passively managed, while PAPI is actively managed. Over the past year, IVVW returned 18.13% vs 17.32% for PAPI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 11.73%.
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 12.76% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 6.33% | 5.49% |
Correlation
The correlation between IVVW and PAPI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between IVVW and PAPI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. PAPI — Ранг доходности на риск
IVVW
PAPI
Сравнение IVVW c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.54 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.61 | 6.27 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и PAPI
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -14.27% | -2.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -6.86% | +1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.76% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.77% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и PAPI
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 2.51%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 3.53% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.10% | 7.27% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 10.48% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.57% | 11.75% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 11.75% | +0.82% |
Сравнение комиссий IVVW и PAPI
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и PAPI
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.07%, что больше доходности PAPI в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and PAPI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPI has higher volatility (3.53%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs 17.32% for PAPI. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: iShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.29% for PAPI.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор