Сравнение IVVW с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
IVVW и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVW и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 16.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVW и JEPQ
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
IVVW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
IVVW
JEPQ
Сравнение IVVW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVW | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.66 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.82 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 8.93 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.09 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IVVW и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и JEPQ
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.78%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок IVVW и JEPQ
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -20.07% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.58% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -4.89% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -3.55% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.36% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и JEPQ
Текущая волатильность для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) составляет 4.54%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что IVVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVW | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 6.08% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 10.52% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 18.54% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.91% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 16.91% | -3.81% |