PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVW с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

IVVW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVW и JEPI

2026 (YTD)20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		-0.94%11.71%12.90%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, IVVW показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

IVVW

1 день
0.19%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.94%
6 месяцев
4.29%
1 год
13.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с IVWIVVW с VOOIVVW с SCHG
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий IVVW и JEPI

IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Доходность на риск

IVVW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVWJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.58

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.92

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

0.79

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

3.80

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVW на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.04

-0.15

Корреляция

Корреляция между IVVW и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVW и JEPI

Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 20.24%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		20.24%18.55%13.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок IVVW и JEPI

Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.79%

-13.71%

-3.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.37%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-4.46%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.07%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.14%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVW и JEPI

iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

3.86%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.63%

6.35%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.24%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

11.06%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

10.88%

+2.21%