Сравнение IVVW с CAOS
IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - IVVW is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. IVVW is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, IVVW returned 18.64% vs 2.02% for CAOS. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. IVVW charges 0.25%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности IVVW и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVW показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.84%.
IVVW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 6.44%
- С начала года
- 7.21%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVW и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 7.21% | 11.71% | 12.76% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.84% | 2.55% | 4.20% |
Correlation
The correlation between IVVW and CAOS is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVW vs. CAOS — Ранг доходности на риск
IVVW
CAOS
Сравнение IVVW c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVW | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.68 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 6.06 | +11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVW и CAOS
Максимальная просадка IVVW за все время составила -16.79%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVW и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.79% | -3.89% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -0.76% | -5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -0.92% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.33% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVW и CAOS
iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что IVVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVW | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.48% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 1.09% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 1.56% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.58% | 4.20% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 4.20% | +8.38% |
Сравнение комиссий IVVW и CAOS
IVVW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVW и CAOS
Дивидендная доходность IVVW за последние двенадцать месяцев составляет около 18.99%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 18.99% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
IVVW and CAOS have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVW has higher volatility (2.61%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, IVVW dropped -16.79% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.64% vs 2.02% for CAOS. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.64% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
IVVW has the higher dividend yield at 18.99%, compared with 0.00% for CAOS.
IVVW is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for IVVW and 0.63% for CAOS.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVW и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор