PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVM с PHEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVM returned 16.46% vs 16.41% for PHEQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности IVVM и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVVM показывает доходность 6.18%, а PHEQ немного ниже – 5.93%.

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.25%
1 месяц
1.77%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.33%
1 год
16.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVM и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%16.08%6.03%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.93%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between IVVM and PHEQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.78

The correlation between IVVM and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVM и PHEQ

Секторы
IVVM
PHEQ

Технологии

36.2%
35.4%

Финансовые услуги

11.9%
11.3%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

IVVM
36.2%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

IVVM
11.9%
PHEQ
11.3%

Коммуникационные услуги

IVVM
10.9%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

IVVM
10.1%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

IVVM
8.4%
PHEQ
8.6%

Промышленность

IVVM
8.1%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

IVVM
4.9%
PHEQ
5.0%

Энергетика

IVVM
3.5%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

IVVM
2.3%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

IVVM
1.9%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

IVVM
1.8%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

IVVM vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.69

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
4.03

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.87

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

17.69

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.81

-0.31

Просадки

Сравнение просадок IVVM и PHEQ

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVMPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-12.55%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.31%

-4.26%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-0.97%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.93%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и PHEQ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 0.73%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVMPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.06%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

4.57%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

6.13%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.62%

8.61%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

8.61%

+1.01%

Сравнение комиссий IVVM и PHEQ

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и PHEQ

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности PHEQ в 1.02%

ПозицияTTM202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.02%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IVVM and PHEQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.06%) compared to IVVM (0.73%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.46% vs 16.41% for PHEQ. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IVVM has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.46% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for IVVM.

PHEQ has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.64% for IVVM.

They also come from different issuers: iShares and Parametric. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVM и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор