PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Gold Trust (IAU).

IVVM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и IAU

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IVVM и IAU

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IVVM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.90

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.33

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.72

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.95

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.90

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.65

+0.61

Корреляция

Корреляция между IVVM и IAU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и IAU

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и IAU

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-45.14%

+33.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-19.18%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-11.71%

+8.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-15.98%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.23%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и IAU

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

10.44%

-6.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

24.15%

-18.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

27.64%

-14.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

17.70%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

15.83%

-6.01%