Сравнение IVVM с CAOS
IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVM returned 14.52% vs 1.62% for CAOS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVVM charges 0.50%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности IVVM и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVVM показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.71%.
IVVM
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 1.62%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVVM и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 5.35% | 14.24% | 16.08% | 5.17% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.71% | 2.55% | 5.33% | 2.91% |
Correlation
The correlation between IVVM and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between IVVM and CAOS has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVVM vs. CAOS — Ранг доходности на риск
IVVM
CAOS
Сравнение IVVM c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVVM | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 2.15 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 5.18 | +8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVVM и CAOS
Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVVM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -3.89% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -0.76% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.18% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -0.92% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.32% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVM и CAOS
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что IVVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVVM | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.32% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 1.05% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.21% | 1.50% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.59% | 4.23% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.59% | 4.23% | +5.36% |
Сравнение комиссий IVVM и CAOS
IVVM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVM и CAOS
Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVVM iShares Large Cap Moderate Buffer ETF | 0.65% | 0.68% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
IVVM and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVVM has higher volatility (1.88%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, IVVM dropped -11.62% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, IVVM leads with 14.52% vs 1.62% for CAOS. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 14.52% return vs 1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
IVVM has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.50% for IVVM and 0.63% for CAOS.
IVVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVVM и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор