PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVM с AOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVM с AOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR).

IVVM и AOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. AOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Growth Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVM и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVM и AOR

2026 (YTD)202520242023
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		-0.42%16.44%10.68%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, IVVM показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у AOR с доходностью -0.42%.

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.61%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
1.64%
1 год
15.12%
3 года*
11.88%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

iShares Core Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Сравнение комиссий IVVM и AOR

IVVM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AOR в 0.25%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF

Доходность на риск

IVVM vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVM c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) и iShares Core Growth Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVMAORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.41

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.04

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.03

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

8.76

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVM vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVM на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AOR равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVM и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVMAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.41

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.66

+0.60

Корреляция

Корреляция между IVVM и AOR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVM и AOR

Дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности AOR в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOR
iShares Core Growth Allocation ETF		2.56%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%

Просадки

Сравнение просадок IVVM и AOR

Максимальная просадка IVVM за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVM и AOR.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVMAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-24.44%

+12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.62%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-4.24%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-3.50%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.77%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVM и AOR

Текущая волатильность для iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) составляет 3.76%, в то время как у iShares Core Growth Allocation ETF (AOR) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IVVM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVMAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.27%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

6.52%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

10.74%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

10.49%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.82%

10.64%

-0.82%