PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

IVVB и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%6.43%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий IVVB и PHEQ

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

IVVB vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.83

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.73

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

8.89

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.53

-0.48

Корреляция

Корреляция между IVVB и PHEQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и PHEQ

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности PHEQ в 1.10%

TTM202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и PHEQ

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-12.55%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.85%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-2.24%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.02%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.53%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и PHEQ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

4.84%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

10.66%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

8.78%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

8.78%

+0.69%