PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с PHEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and PHEQ (Parametric Hedged Equity ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 14.57% vs 15.97% for PHEQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.29%/yr for PHEQ.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью 5.67%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
-0.18%
1 месяц
1.64%
С начала года
5.67%
6 месяцев
6.14%
1 год
15.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%6.43%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		5.67%11.76%14.94%7.19%

Correlation

The correlation between IVVB and PHEQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.76

The correlation between IVVB and PHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVVB и PHEQ

Секторы
IVVB
PHEQ

Технологии

35.6%
35.4%

Финансовые услуги

11.8%
11.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

IVVB
35.6%
PHEQ
35.4%

Финансовые услуги

IVVB
11.8%
PHEQ
11.3%

Коммуникационные услуги

IVVB
11.2%
PHEQ
11.8%

Потребительский циклический сектор

IVVB
10.1%
PHEQ
10.2%

Здравоохранение

IVVB
8.5%
PHEQ
8.6%

Промышленность

IVVB
8.3%
PHEQ
8.3%

Потребительский защитный сектор

IVVB
4.9%
PHEQ
5.0%

Энергетика

IVVB
3.5%
PHEQ
3.7%

Коммунальные услуги

IVVB
2.4%
PHEQ
2.4%

Недвижимость

IVVB
1.9%
PHEQ
1.6%

Сырьевые материалы

IVVB
1.8%
PHEQ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с BUFFPHEQ с QFLR

Доходность на риск

IVVB vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBPHEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.62

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.92

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.77

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

17.21

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.62

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.80

-0.49

Просадки

Сравнение просадок IVVB и PHEQ

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, примерно равная максимальной просадке PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и PHEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-12.55%

-0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.26%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.18%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.97%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.93%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и PHEQ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 0.74%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 1.05%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.05%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.56%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

6.16%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

8.62%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

8.62%

+0.66%

Сравнение комиссий IVVB и PHEQ

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и PHEQ

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PHEQ в 1.03%

ПозицияTTM202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.03%1.19%1.39%1.73%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and PHEQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHEQ has higher volatility (1.05%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs PHEQ's -12.55%.

On 1-year performance, PHEQ leads with 15.97% vs 14.57% for IVVB. On fees, PHEQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PHEQ has performed better with a 15.97% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHEQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for IVVB.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.03% for PHEQ.

They also come from different issuers: iShares and Parametric. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.29% for PHEQ.

PHEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и PHEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор