Сравнение IVVB с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
IVVB и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVVB и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVVB и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | -2.81% | 9.60% | 18.66% | 2.60% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 16.04% |
Доходность по периодам
С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
IVVB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVVB и NVDY
IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
IVVB vs. NVDY — Ранг доходности на риск
IVVB
NVDY
Сравнение IVVB c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVVB | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.20 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 4.01 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 10.43 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVVB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.65 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IVVB и NVDY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVVB и NVDY
Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVVB iShares Large Cap Deep Buffer ETF | 1.26% | 1.22% | 0.87% | 0.00% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVVB и NVDY
Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVVB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.08% | -34.08% | +21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -13.77% | +6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -7.25% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -6.31% | +4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 5.30% | -3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVVB и NVDY
Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVVB | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 9.09% | -6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.27% | 21.62% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 32.44% | -21.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.47% | 38.75% | -29.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.47% | 38.75% | -29.28% |