PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с IWM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IVVB и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и IWM

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-3.11%9.60%18.66%2.60%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.93%12.66%11.38%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 0.93%.

IVVB

1 день
1.06%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-0.88%
1 год
10.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Сравнение комиссий IVVB и IWM

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
IWM
iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

IVVB vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.11

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.82

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

6.76

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.11

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.34

+0.70

Корреляция

Корреляция между IVVB и IWM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и IWM

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWM в 1.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и IWM

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IWM.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-59.05%

+45.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-13.74%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-7.91%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-10.83%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.70%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и IWM

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.68%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

7.47%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

14.47%

-8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

23.18%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

22.55%

-13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

22.99%

-13.52%