PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Gold Trust (IAU).

IVVB и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и IAU

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий IVVB и IAU

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

IVVB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.90

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.33

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.72

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.95

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.65

+0.40

Корреляция

Корреляция между IVVB и IAU составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и IAU

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и IAU

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-45.14%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-19.18%

+12.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-11.71%

+7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-15.98%

+14.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

5.23%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и IAU

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

10.44%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

24.15%

-17.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

27.64%

-17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

17.70%

-8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

15.83%

-6.36%