PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IVVB is a Options Trading fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. IVVB is actively managed, while IAU is passively managed. Over the past year, IVVB returned 14.57% vs 32.20% for IAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IVVB charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%.

IVVB

1 день
-0.14%
1 месяц
1.91%
С начала года
4.57%
6 месяцев
4.37%
1 год
14.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и IAU

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		4.57%9.60%18.66%2.60%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%7.25%

Correlation

The correlation between IVVB and IAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г.

0.14

Сравнение распределения секторов IVVB и IAU

Секторы
IVVB
IAU

Технологии

35.6%

-

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

IVVB
35.6%
IAU

-

Финансовые услуги

IVVB
11.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IVVB
11.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IVVB
10.1%
IAU

-

Здравоохранение

IVVB
8.5%
IAU

-

Промышленность

IVVB
8.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IVVB
4.9%
IAU

-

Энергетика

IVVB
3.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

IVVB
2.4%
IAU

-

Недвижимость

IVVB
1.9%
IAU
100.0%

Сырьевые материалы

IVVB
1.8%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IVVB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.23

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.62

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.69

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.94

4.19

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.23

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.62

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IVVB и IAU

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-45.14%

+32.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-19.18%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-17.70%

+17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-15.96%

+14.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

7.71%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и IAU

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 0.74%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.50%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

23.02%

-17.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.27%

26.42%

-19.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

17.95%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.28%

15.90%

-6.62%

Сравнение комиссий IVVB и IAU

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и IAU

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.17%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and IAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IVVB (0.74%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs IAU's -45.14%.

On 1-year performance, IAU leads with 32.20% vs 14.57% for IVVB. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVB has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IAU has performed better with a 32.20% return vs 14.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IVVB.

IVVB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for IAU.

IVVB is categorized as Options Trading, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 0.25% for IAU.

IVVB currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор