PortfoliosLab logo
Сравнение IVVB с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVVB и SCHD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IVVB и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.72%
14.10%
IVVB
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVVB:

0.83

SCHD:

0.25

Коэф-т Сортино

IVVB:

1.21

SCHD:

0.45

Коэф-т Омега

IVVB:

1.17

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

IVVB:

0.76

SCHD:

0.25

Коэф-т Мартина

IVVB:

2.98

SCHD:

0.88

Индекс Язвы

IVVB:

3.35%

SCHD:

4.54%

Дневная вол-ть

IVVB:

12.10%

SCHD:

15.98%

Макс. просадка

IVVB:

-13.08%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

IVVB:

-7.15%

SCHD:

-10.71%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.38%.


IVVB

С начала года

-4.13%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

-3.30%

1 год

8.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-4.38%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

-6.13%

1 год

3.51%

5 лет

12.85%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVVB и SCHD

IVVB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии IVVB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVVB: 0.50%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVVB и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVVB
Ранг риск-скорректированной доходности IVVB, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVVB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVVB c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IVVB, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IVVB: 0.83
SCHD: 0.25
Коэффициент Сортино IVVB, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVVB: 1.21
SCHD: 0.45
Коэффициент Омега IVVB, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IVVB: 1.17
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара IVVB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IVVB: 0.76
SCHD: 0.25
Коэффициент Мартина IVVB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IVVB: 2.98
SCHD: 0.88

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.83
0.25
IVVB
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и SCHD

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SCHD в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF
0.91%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.02%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и SCHD

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-10.71%
IVVB
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и SCHD

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 7.79%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.79%
11.25%
IVVB
SCHD