PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

IVVB и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и CAOS

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%2.72%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий IVVB и CAOS

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.63

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.90

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

0.85

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

1.40

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.63

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.26

-0.20

Корреляция

Корреляция между IVVB и CAOS составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и CAOS

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и CAOS

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-3.60%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-3.60%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-0.93%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.90%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.18%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и CAOS

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

0.74%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

1.31%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

4.68%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

4.37%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

4.37%

+5.10%