PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVVB с BUFZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ).

IVVB и BUFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г.. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IVVB и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVVB и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%8.65%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%11.48%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью -0.75%.

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD

Сравнение комиссий IVVB и BUFZ

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

IVVB vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVVBBUFZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.83

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.72

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

9.83

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVVB vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFZ равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVVBBUFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.24

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.71

-0.65

Корреляция

Корреляция между IVVB и BUFZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и BUFZ

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVVB и BUFZ

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и BUFZ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVVBBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-10.14%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.98%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-1.79%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-0.68%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.23%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и BUFZ

Текущая волатильность для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) составляет 2.67%, в то время как у FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что IVVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVVBBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.82%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.27%

4.14%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.63%

9.49%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.47%

7.49%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.47%

7.49%

+1.98%