PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVVB с BUFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVVB с BUFZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, IVVB returned 12.68% vs 12.95% for BUFZ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IVVB charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.

Доходность

Сравнение доходности IVVB и BUFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVVB показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у BUFZ с доходностью 4.56%.

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFZ

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.04%
С начала года
4.56%
6 месяцев
4.48%
1 год
12.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVVB и BUFZ

2026 (YTD)202520242023
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%18.66%7.66%
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		4.56%11.05%11.48%8.75%

Correlation

The correlation between IVVB and BUFZ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between IVVB and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD
Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с PBAPBUFZ с BGLDBUFZ с APRH

Доходность на риск

IVVB vs. BUFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVVB c BUFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVVBBUFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.50

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.78

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.71

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.43

19.73

-10.30

IVVB vs. BUFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVVB на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа BUFZ равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVVB и BUFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVVB и BUFZ

Максимальная просадка IVVB за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVVB и BUFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVVBBUFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-10.14%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-3.51%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.64%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.64%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.66%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IVVB и BUFZ

iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что IVVB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVVBBUFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.54%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

4.22%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

5.22%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

7.30%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

7.30%

+1.95%

Сравнение комиссий IVVB и BUFZ

IVVB берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVVB и BUFZ

Дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%

Часто задаваемые вопросы

IVVB and BUFZ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (1.74%) compared to BUFZ (1.54%). In terms of maximum drawdown, IVVB dropped -13.08% vs BUFZ's -10.14%.

On 1-year performance, BUFZ leads with 12.95% vs 12.68% for IVVB. On fees, IVVB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 12.95% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.

IVVB has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BUFZ.

They also come from different issuers: iShares and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for IVVB and 1.05% for BUFZ.

BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVVB и BUFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор