Сравнение IVSOX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям VLEOX по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.93% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и VLEOX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
IVSOX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
IVSOX
VLEOX
Сравнение IVSOX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.50 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 5.42 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.55 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и VLEOX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и VLEOX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и VLEOX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -55.86% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -10.86% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -30.68% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -35.30% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -8.35% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -9.52% | -16.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.00% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и VLEOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 6.75% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 12.08% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.69% | +8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 19.27% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 19.94% | +3.90% |