Сравнение IVSOX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVSOX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	-3.34%	14.79%	18.89%	20.93%	-23.02%	4.78%	26.36%	25.77%	-16.03%	17.60%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

IVSOX

1 день: 5.09%

1 месяц: -8.83%

С начала года: -3.34%

6 месяцев: 1.12%

1 год: 25.30%

3 года*: 14.34%

5 лет*: 4.19%

10 лет*: 8.98%

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с IVSOX:

IVSOX с CAIBX IVSOX с FECGX IVSOX с IIBAX IVSOX с VISGX IVSOX с ETEGX IVSOX с HRSMX IVSOX с IFTIX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с LADYX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий IVSOX и NESIX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

IVSOX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Доходность на риск

IVSOX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVSOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVSOX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	1.61	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.50	2.20	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.29	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	3.17	-2.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.36	10.66	-7.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVSOX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	1.61	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.06	+0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.38	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.35	0.55	-0.20

Корреляция

Корреляция между IVSOX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и NESIX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio	2.42%	2.34%	0.66%	0.00%	26.68%	10.12%	0.36%	13.66%	22.36%	5.60%	8.58%	11.10%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и NESIX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVSOX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.77%	-49.61%	-25.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.04%	-17.25%	+0.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.13%	-49.61%	+15.48%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.81%	-4.27%	-8.54%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.06%	-15.26%	-10.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.33%	5.13%	+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и NESIX

Текущая волатильность для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) составляет 10.54%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVSOX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.54%	12.19%	-1.65%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.71%	23.47%	-5.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.65%	35.37%	-6.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.04%	29.15%	-5.11%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.84%	26.35%	-2.51%

Сравнение IVSOX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и NESIX

Сравнение доходности по годам IVSOX и NESIX

Доходность по периодам

IVSOX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVSOX и NESIX

Доходность на риск

IVSOX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

IVSOX

NESIX

Сравнение IVSOX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVSOX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)