Сравнение IVSOX с NCLEX
IVSOX (Voya SmallCap Opportunities Portfolio) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IVSOX returned 10.46%/yr vs 7.71%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 10.46% против 7.71% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 19.11%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 10.46%
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам IVSOX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 19.11% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Correlation
The correlation between IVSOX and NCLEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1994 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between IVSOX and NCLEX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVSOX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
IVSOX
NCLEX
Сравнение IVSOX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVSOX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.22 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | -0.44 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и NCLEX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -48.68% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -20.88% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.76% | -28.50% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -28.50% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -35.79% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -16.84% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.82% | -8.31% | -17.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 10.52% | -6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и NCLEX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 4.54% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 12.62% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.91% | 17.07% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 19.60% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 19.19% | +4.82% |
Сравнение комиссий IVSOX и NCLEX
И IVSOX, и NCLEX имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и NCLEX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.46%, что больше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 12.46% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
IVSOX and NCLEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVSOX has higher volatility (6.42%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, IVSOX dropped -74.77% vs NCLEX's -48.68%.
IVSOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVSOX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор