Сравнение IVSOX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -13.00% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -13.00%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 8.98% против 6.82% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
NCLEX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -13.00%
- 6 месяцев
- -15.05%
- 1 год
- -16.29%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -2.35%
- 10 лет*
- 6.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и NCLEX
И IVSOX, и NCLEX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
IVSOX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
IVSOX
NCLEX
Сравнение IVSOX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | -1.07 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.88 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | -0.73 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | -1.99 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.79 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.12 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и NCLEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и NCLEX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности NCLEX в 8.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.66% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и NCLEX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -48.68% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -21.36% | +4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -28.50% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -35.79% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -27.21% | +14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -8.21% | -17.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 7.84% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и NCLEX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.11% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 12.33% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.73% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 19.47% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 19.16% | +4.68% |