Сравнение IVSOX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.90% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и LEXCX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IVSOX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IVSOX
LEXCX
Сравнение IVSOX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.40 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.10 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.77 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.92 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и LEXCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и LEXCX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и LEXCX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -50.42% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -12.78% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -19.75% | -14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -39.21% | -2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -0.55% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -7.14% | -18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 3.75% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и LEXCX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 3.32% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 9.42% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 17.71% | +10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 16.39% | +7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 18.90% | +4.94% |