Сравнение IVSOX с KSOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и KSOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и KSOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 31.23% | -8.89% | 68.00% | -14.98% | 31.64% | 49.94% | 2.04% | 26.72% | 0.00% | 25.94% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 8.98% против 21.00% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
KSOAX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 31.23%
- 6 месяцев
- 22.23%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и KSOAX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.
Доходность на риск
IVSOX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск
IVSOX
KSOAX
Сравнение IVSOX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | KSOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.64 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.41 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 0.67 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.82 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и KSOAX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
KSOAX Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 3.52% | 6.72% | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и KSOAX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и KSOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -70.21% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -24.40% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -33.28% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -47.11% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -10.22% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -15.88% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 14.91% | -9.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и KSOAX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | KSOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 7.98% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 19.42% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 28.84% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 27.74% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 25.84% | -2.00% |