Сравнение IVSOX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IVSOX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 8.98% против 4.62% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и IPHYX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IVSOX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IVSOX
IPHYX
Сравнение IVSOX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.21 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.31 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 5.81 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.21 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.50 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.85 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.01 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и IPHYX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и IPHYX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и IPHYX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -32.43% | -42.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -3.00% | -14.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -17.18% | -16.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -20.45% | -21.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -1.72% | -11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -2.81% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 0.76% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и IPHYX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 1.64% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 2.37% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 4.27% | +24.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 5.16% | +18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 5.51% | +18.33% |