Сравнение IVSOX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 8.98% против 13.62% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и INGIX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IVSOX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IVSOX
INGIX
Сравнение IVSOX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.33 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 1.23 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.90 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.67 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.76 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и INGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и INGIX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и INGIX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -55.38% | -19.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -12.10% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -24.69% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -33.84% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -6.89% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -8.22% | -17.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 5.01% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и INGIX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.36% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 9.57% | +8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 19.95% | +8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 17.28% | +6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 18.23% | +5.61% |