PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVSOX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVSOX с EMCAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVSOX (Voya SmallCap Opportunities Portfolio) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IVSOX returned 10.59%/yr vs 10.89%/yr for EMCAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVSOX charges 0.85%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.

Доходность

Сравнение доходности IVSOX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVSOX показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью 12.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVSOX имеют среднегодовую доходность 10.59%, а акции EMCAX немного впереди с 10.89%.

IVSOX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.23%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.48%
1 год
46.06%
3 года*
21.51%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.59%

EMCAX

1 день
1.46%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.65%
6 месяцев
9.02%
1 год
18.41%
3 года*
13.11%
5 лет*
4.38%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVSOX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		17.70%14.79%18.89%20.93%-23.02%4.78%26.36%25.77%-16.03%18.75%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		12.65%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-4.64%21.82%

Correlation

The correlation between IVSOX and EMCAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 1995 г.

0.77

The correlation between IVSOX and EMCAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya SmallCap Opportunities Portfolio

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с IVSOX:
IVSOX с CAIBXIVSOX с IEDAXIVSOX с CMCIXIVSOX с IIBAXIVSOX с HRSMXIVSOX с IEOSXIVSOX с VISGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с AOFIXEMCAX с WISGXEMCAX с BIASXEMCAX с QUASX

Доходность на риск

IVSOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVSOX
Ранг доходности на риск IVSOX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVSOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVSOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVSOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVSOX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVSOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVSOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVSOXEMCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.27

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.94

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.10

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

7.92

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVSOX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVSOX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVSOX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVSOXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.27

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок IVSOX и EMCAX

Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и EMCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVSOXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-51.81%

-22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-8.60%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.76%

-19.19%

-11.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.13%

-30.60%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.90%

-42.79%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.15%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.92%

-13.27%

-12.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

2.28%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IVSOX и EMCAX

Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVSOXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

4.84%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

11.30%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

14.22%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

18.18%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

20.24%

+3.72%

Сравнение комиссий IVSOX и EMCAX

IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVSOX и EMCAX

Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности EMCAX в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.12%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVSOX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio		1.99%2.34%0.66%0.00%26.68%10.12%0.36%13.66%22.36%5.60%8.58%11.10%

Часто задаваемые вопросы

IVSOX and EMCAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVSOX has higher volatility (6.76%) compared to EMCAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, IVSOX dropped -74.77% vs EMCAX's -51.81%.

IVSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVSOX и EMCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор