Сравнение IVSOX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
IVSOX управляется Voya. Фонд был запущен 6 мая 1994 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности IVSOX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVSOX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | -3.34% | 14.79% | 18.89% | 20.93% | -23.02% | 4.78% | 26.36% | 25.77% | -16.03% | 18.75% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IVSOX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции IVSOX уступали акциям EMCAX по среднегодовой доходности: 8.98% против 9.61% соответственно.
IVSOX
- 1 день
- 5.09%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 8.98%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVSOX и EMCAX
IVSOX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
IVSOX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
IVSOX
EMCAX
Сравнение IVSOX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVSOX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.72 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.74 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 3.00 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVSOX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.44 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVSOX и EMCAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVSOX и EMCAX
Дивидендная доходность IVSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности EMCAX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVSOX Voya SmallCap Opportunities Portfolio | 2.42% | 2.34% | 0.66% | 0.00% | 26.68% | 10.12% | 0.36% | 13.66% | 22.36% | 5.60% | 8.58% | 11.10% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVSOX и EMCAX
Максимальная просадка IVSOX за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVSOX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVSOX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -51.81% | -22.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.04% | -10.15% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.13% | -30.60% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -42.79% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.81% | -6.22% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.06% | -13.33% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.50% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVSOX и EMCAX
Voya SmallCap Opportunities Portfolio (IVSOX) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что IVSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVSOX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 5.42% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.71% | 10.49% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 17.50% | +11.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.04% | 18.18% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 20.21% | +3.63% |