Сравнение IVRS с WNTR
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IVRS is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, IVRS returned -9.78% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. IVRS charges 0.47%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
IVRS
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -12.42%
- 1 год
- -9.78%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVRS и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -10.47% | 9.31% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between IVRS and WNTR is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between IVRS and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. WNTR — Ранг доходности на риск
IVRS
WNTR
Сравнение IVRS c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.29 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 5.85 | -6.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и WNTR
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -42.65% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -42.65% | +11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -9.88% | -13.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -20.93% | +14.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.36% | 16.70% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и WNTR
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 8.14%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 17.54% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.86% | 45.99% | -26.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.81% | 52.83% | -30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 53.10% | -32.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 53.10% | -32.39% |
Сравнение комиссий IVRS и WNTR
IVRS берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и WNTR
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.95% | 7.88% | 6.65% | 0.48% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and WNTR have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.54%) compared to IVRS (8.14%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs -9.78% for IVRS. On fees, IVRS is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs -9.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVRS is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 8.95% for IVRS.
IVRS is categorized as Technology Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор