Сравнение IVRS с TLT
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs -1.99%/yr for TLT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -1.19%.
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам IVRS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.91% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | -0.97% |
Correlation
The correlation between IVRS and TLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVRS
TLT
Сравнение IVRS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.45 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.04 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и TLT
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -48.35% | +16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -7.58% | -23.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -18.88% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -40.99% | +21.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -13.94% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 3.31% | +12.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и TLT
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 2.59% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 6.79% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 9.35% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 15.78% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 14.83% | +5.90% |
Сравнение комиссий IVRS и TLT
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и TLT
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and TLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVRS has higher volatility (6.46%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, IVRS leads with 5.90% vs -1.99% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IVRS has performed better with a 5.90% return vs -1.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 4.64% for TLT.
IVRS is categorized as Technology Equities, while TLT is Government Bonds. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор