Сравнение IVRS с SMH
IVRS (iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IVRS is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVRS returned 5.90%/yr vs 53.38%/yr for SMH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRS charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -6.91%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%.
IVRS
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -12.86%
- С начала года
- -6.91%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам IVRS и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -6.91% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 39.07% |
Correlation
The correlation between IVRS and SMH is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between IVRS and SMH shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IVRS и SMH
Секторы
IVRS
SMH
Технологии
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IVRS
SMH
Финансовые услуги
IVRS
SMH
-
Коммуникационные услуги
IVRS
SMH
-
Потребительский циклический сектор
IVRS
SMH
-
Сырьевые материалы
IVRS
-
SMH
-
Потребительский защитный сектор
IVRS
-
SMH
-
Энергетика
IVRS
-
SMH
-
Здравоохранение
IVRS
-
SMH
-
Промышленность
IVRS
-
SMH
-
Недвижимость
IVRS
-
SMH
-
Коммунальные услуги
IVRS
-
SMH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVRS vs. SMH — Ранг доходности на риск
IVRS
SMH
Сравнение IVRS c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVRS | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 6.54 | -6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 20.41 | -21.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVRS и SMH
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVRS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -84.96% | +53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -14.95% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.43% | -35.74% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -14.95% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -40.93% | +34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 4.78% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и SMH
Текущая волатильность для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) составляет 6.46%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что IVRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVRS | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 17.01% | -10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 31.61% | -11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 36.97% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.73% | 36.21% | -15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 33.16% | -12.43% |
Сравнение комиссий IVRS и SMH
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и SMH
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.60%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 8.60% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
IVRS and SMH have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to IVRS (6.46%). In terms of maximum drawdown, IVRS dropped -31.43% vs SMH's -84.96%.
On 3-year performance, SMH leads with 53.38% vs 5.90% for IVRS. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IVRS has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SMH has performed better with a 53.38% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for IVRS.
IVRS has the higher dividend yield at 8.60%, compared with 0.19% for SMH.
IVRS is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. IVRS tracks Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for IVRS and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVRS и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор