PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRS с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRS с IDGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).

IVRS и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IVRS и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRS и IDGT

2026 (YTD)202520242023
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		-16.81%12.75%7.40%28.15%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		17.03%6.79%26.71%-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.

IVRS

1 день
-0.21%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-27.75%
1 год
-5.86%
3 года*
7.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDGT

1 день
1.53%
1 месяц
1.01%
С начала года
17.03%
6 месяцев
14.68%
1 год
34.93%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.66%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с IVRS:
IVRS с FFOGIVRS с AIQIVRS с VUGIVRS с IBOTIVRS с VOOIVRS с TIMEIVRS с IQM
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с TIME

Сравнение комиссий IVRS и IDGT

IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Доходность на риск

IVRS vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRS
Ранг доходности на риск IVRS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRS: 99
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRS c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRSIDGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.24

1.63

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.17

2.20

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.30

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.94

-3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.43

11.26

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRS vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRS на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа IDGT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRS и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRSIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.63

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.15

+0.28

Корреляция

Корреляция между IVRS и IDGT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRS и IDGT

Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности IDGT в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRS
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF		9.47%7.88%6.65%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.95%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IVRS и IDGT

Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и IDGT.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRSIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.43%

-77.95%

+46.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.43%

-12.23%

-19.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.43%

-1.06%

-27.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-20.04%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.86%

3.20%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRS и IDGT

iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRSIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.17%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

15.15%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.78%

21.60%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

23.03%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

23.14%

-2.78%