Сравнение IVRS с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IVRS и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Metaverse & Virtual Interaction Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 14 февр. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVRS и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRS и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | -16.81% | 12.75% | 7.40% | 28.15% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 7.88% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRS показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
IVRS
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -27.75%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRS и DGRO
IVRS берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IVRS vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IVRS
DGRO
Сравнение IVRS c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRS | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.14 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | 1.66 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.25 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.48 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 6.80 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.14 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.73 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IVRS и DGRO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRS и DGRO
Дивидендная доходность IVRS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.47%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF | 9.47% | 7.88% | 6.65% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IVRS и DGRO
Максимальная просадка IVRS за все время составила -31.43%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRS и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.43% | -35.10% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -10.92% | -20.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -4.70% | -23.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -3.48% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.86% | 2.37% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRS и DGRO
iShares Future Metaverse Tech And Communications ETF (IVRS) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IVRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRS | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 3.57% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 7.21% | +10.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 14.47% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 13.84% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 16.63% | +3.73% |