PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с XVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с XVV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and XVV (iShares ESG Screened S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while XVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Sustainablility Screened Index. IVRA is actively managed, while XVV is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XVV.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и XVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XVV

1 день
-0.46%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
8.76%
С начала года
9.66%
1 год
20.92%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и XVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		9.66%17.53%25.87%29.78%-21.46%29.19%1.75%

Correlation

The correlation between IVRA and XVV is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.55

Over the past year, the correlation between IVRA and XVV has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и XVV

Секторы
IVRA
XVV

Недвижимость

46.8%
2.0%

Энергетика

23.5%
1.1%

Сырьевые материалы

14.3%
1.9%

Коммунальные услуги

10.3%
1.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.6%

Потребительский защитный сектор

1.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.7%
13.3%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.9%

Промышленность

-

6.8%

Технологии

-

39.4%

Недвижимость

IVRA
46.8%
XVV
2.0%

Энергетика

IVRA
23.5%
XVV
1.1%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
XVV
1.9%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
XVV
1.2%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
XVV
10.6%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
XVV
3.5%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
XVV
13.3%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

XVV
11.1%

Здравоохранение

IVRA

-

XVV
8.9%

Промышленность

IVRA

-

XVV
6.8%

Технологии

IVRA

-

XVV
39.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

iShares ESG Screened S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с XVV:
XVV с VOOXVV с IVVXVV с ESGUXVV с POSKXXVV с FNVXVV с JHEQXXVV с SDG

Доходность на риск

IVRA vs. XVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XVV
Ранг доходности на риск XVV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c XVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и iShares ESG Screened S&P 500 ETF (XVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRAXVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.19

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.34

—

IVRA vs. XVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и XVV

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAXVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-27.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.60%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и XVV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAXVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.31%

—

Сравнение комиссий IVRA и XVV

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XVV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и XVV

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XVV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%
XVV
iShares ESG Screened S&P 500 ETF		0.92%0.94%1.05%1.25%1.57%0.81%0.31%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and XVV have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XVV is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XVV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.92% for XVV.

IVRA is categorized as ESG, while XVV is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.08% for XVV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и XVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор