PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с XLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. IVRA is actively managed, while XLG is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
4.65%
С начала года
4.04%
1 год
17.00%
3 года*
20.89%
5 лет*
14.20%
10 лет*
16.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		4.04%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%1.39%

Correlation

The correlation between IVRA and XLG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between IVRA and XLG shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVRA и XLG

Секторы
IVRA
XLG

Недвижимость

46.8%

-

Энергетика

23.5%
2.2%

Сырьевые материалы

14.3%
0.6%

Коммунальные услуги

10.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

1.7%
5.0%

Финансовые услуги

0.7%
9.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

2.1%

Технологии

-

48.7%

Недвижимость

IVRA
46.8%
XLG

-

Энергетика

IVRA
23.5%
XLG
2.2%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
XLG
0.6%

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
XLG
0.8%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
XLG
10.1%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
XLG
5.0%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
XLG
9.9%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

XLG
13.9%

Здравоохранение

IVRA

-

XLG
6.7%

Промышленность

IVRA

-

XLG
2.1%

Технологии

IVRA

-

XLG
48.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

IVRA vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRAXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.38

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.56

—

IVRA vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и XLG

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-52.39%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-4.68%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.73%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и XLG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.83%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.87%

—

Сравнение комиссий IVRA и XLG

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и XLG

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.65%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and XLG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.65% for XLG.

IVRA is categorized as ESG, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.20% for XLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор