PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. IVRA is actively managed, while SPHD is passively managed. Over the past 5 years, IVRA returned 7.62%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.41%
1 год
15.73%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%1.60%

Correlation

The correlation between IVRA and SPHD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between IVRA and SPHD shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVRA и SPHD

Секторы
IVRA
SPHD

Недвижимость

46.8%
20.1%

Энергетика

23.5%
14.1%

Сырьевые материалы

14.3%

-

Коммунальные услуги

10.3%
13.7%

Потребительский циклический сектор

2.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

1.7%
17.8%

Финансовые услуги

0.7%
15.6%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

1.5%

Недвижимость

IVRA
46.8%
SPHD
20.1%

Энергетика

IVRA
23.5%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
SPHD

-

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
SPHD
13.7%

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
SPHD
17.8%

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

SPHD
8.6%

Здравоохранение

IVRA

-

SPHD
5.1%

Промышленность

IVRA

-

SPHD
0.0%

Технологии

IVRA

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

IVRA vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRASPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.74

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.15

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.11

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

2.78

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRASPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.74

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IVRA и SPHD

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRASPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-41.39%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-7.33%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-13.29%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-19.50%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-5.37%

+4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-4.70%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.93%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и SPHD

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRASPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.99%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.45%

7.55%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.27%

11.04%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

14.16%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

17.64%

-1.25%

Сравнение комиссий IVRA и SPHD

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и SPHD

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and SPHD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, IVRA dropped -25.99% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 5.48% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 4.62% for SPHD.

IVRA is categorized as ESG, while SPHD is Dividend. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.30% for SPHD.

IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор