PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVRA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVRA с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

IVRA и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVRA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%4.15%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Доходность по периодам

С начала года, IVRA показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с VNQIVRA с ABRIVRA с FRELIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий IVRA и SOXQ

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

IVRA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVRASOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.08

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.68

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.79

-3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

17.49

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVRASOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.08

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.60

+0.15

Корреляция

Корреляция между IVRA и SOXQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и SOXQ

Дивидендная доходность IVRA за последние двенадцать месяцев составляет около 17.39%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IVRA и SOXQ

Максимальная просадка IVRA за все время составила -25.99%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRA и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IVRASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.99%

-46.01%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-17.44%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-7.78%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-13.37%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.78%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) составляет 0.00%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что IVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVRASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.69%

-12.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

26.33%

-19.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

40.14%

-26.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

36.10%

-19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

36.10%

-19.44%