PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с SOXQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. IVRA is actively managed, while SOXQ is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-4.27%
1 месяц
-10.66%
6 месяцев
51.71%
С начала года
67.78%
1 год
109.28%
3 года*
46.67%
5 лет*
31.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%3.62%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		67.78%43.11%20.16%66.74%-35.59%25.19%

Correlation

The correlation between IVRA and SOXQ is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.36

Over the past year, the correlation between IVRA and SOXQ has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVRA и SOXQ

Секторы
IVRA
SOXQ

Недвижимость

46.8%

-

Энергетика

23.5%

-

Сырьевые материалы

14.3%

-

Коммунальные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Финансовые услуги

0.7%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

100.0%

Недвижимость

IVRA
46.8%
SOXQ

-

Энергетика

IVRA
23.5%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

IVRA
14.3%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

IVRA
10.3%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

IVRA
2.6%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

IVRA
1.7%
SOXQ

-

Финансовые услуги

IVRA
0.7%
SOXQ
0.1%

Коммуникационные услуги

IVRA

-

SOXQ

-

Здравоохранение

IVRA

-

SOXQ

-

Промышленность

IVRA

-

SOXQ

-

Технологии

IVRA

-

SOXQ
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с VGT

Доходность на риск

IVRA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRASOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.90

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.83

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.69

—

IVRA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и SOXQ

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.86%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

35.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

41.59%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

37.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

37.65%

—

Сравнение комиссий IVRA и SOXQ

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и SOXQ

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

ПозицияTTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.30%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and SOXQ have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 0.30% for SOXQ.

IVRA is categorized as ESG, while SOXQ is Semiconductors. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор