PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRA с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRA с AGZD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. IVRA is actively managed, while AGZD is passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IVRA charges 0.59%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.

Доходность

Сравнение доходности IVRA и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IVRA

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGZD

1 день
-0.07%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.56%
1 год
5.47%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.39%
10 лет*
3.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRA и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.28%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		2.56%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.19%

Correlation

The correlation between IVRA and AGZD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.04

The correlation between IVRA and AGZD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Assets ESG ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с FRELIVRA с REZIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с SPYIVRA с BIZD
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с SEIXAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с FPEIAGZD с VOOAGZD с BND

Доходность на риск

IVRA vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRA c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRAAGZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.05

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.98

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.40

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

7.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.69

—

IVRA vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRA и AGZD

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRAAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-8.46%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.29%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IVRA и AGZD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRAAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.68%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

3.60%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

3.69%

—

Сравнение комиссий IVRA и AGZD

IVRA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRA и AGZD

IVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		3.99%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.80%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVRA and AGZD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 3.99% for AGZD.

IVRA is categorized as ESG, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.59% for IVRA and 0.23% for AGZD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRA и AGZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор