PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с IWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IVOV tracks the S&P MidCap 400 Value Index while IWS tracks the Russell Midcap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOV returned 10.41%/yr vs 10.23%/yr for IWS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 15.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOV имеют среднегодовую доходность 10.41%, а акции IWS немного отстают с 10.23%.

IVOV

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.41%

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.98%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-12.13%12.22%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between IVOV and IWS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between IVOV and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и IWS

Секторы
IVOV
IWS

Финансовые услуги

21.9%
14.1%

Промышленность

18.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
8.4%

Недвижимость

9.6%
8.6%

Технологии

9.2%
16.5%

Энергетика

7.4%
8.1%

Сырьевые материалы

6.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.8%

Коммунальные услуги

4.2%
7.0%

Здравоохранение

3.5%
7.3%

Коммуникационные услуги

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

IVOV
21.9%
IWS
14.1%

Промышленность

IVOV
18.8%
IWS
16.7%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.5%
IWS
8.4%

Недвижимость

IVOV
9.6%
IWS
8.6%

Технологии

IVOV
9.2%
IWS
16.5%

Энергетика

IVOV
7.4%
IWS
8.1%

Сырьевые материалы

IVOV
6.0%
IWS
5.4%

Потребительский защитный сектор

IVOV
5.5%
IWS
4.8%

Коммунальные услуги

IVOV
4.2%
IWS
7.0%

Здравоохранение

IVOV
3.5%
IWS
7.3%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
IWS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

IVOV vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.06

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.95

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.60

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

13.59

-6.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа IWS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVIWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.06

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.42

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IVOV и IWS

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-62.40%

+16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-7.53%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-20.57%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

-21.23%

-1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-43.83%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.04%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.02%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.99%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и IWS

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.40%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.57%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.19%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

17.30%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

19.36%

+2.37%

Сравнение комиссий IVOV и IWS

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWS в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и IWS

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности IWS в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVOV and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOV has higher volatility (4.07%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IVOV leads with 10.41% vs 10.23% for IWS. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOV has performed better with a 10.41% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.34% for IWS.

IVOV tracks S&P MidCap 400 Value Index, while IWS tracks Russell Midcap Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор