Сравнение IVOV с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
IVOV и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOV и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции IVOV превзошли акции FVD по среднегодовой доходности: 10.02% против 8.64% соответственно.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и FVD
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
IVOV vs. FVD — Ранг доходности на риск
IVOV
FVD
Сравнение IVOV c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 3.53 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и FVD составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и FVD
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и FVD
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -51.00% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -9.29% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | -16.41% | -6.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -35.25% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.37% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -5.45% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.33% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и FVD
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 3.13% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 6.46% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 12.53% | +8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 12.76% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 15.43% | +6.29% |