Сравнение IVOV с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
IVOV и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVOV и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOV и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 18.29% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOV показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOV и AVMV
IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOV vs. AVMV — Ранг доходности на риск
IVOV
AVMV
Сравнение IVOV c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOV | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.53 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.62 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOV | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.16 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между IVOV и AVMV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOV и AVMV
Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOV и AVMV
Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOV | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.99% | -24.24% | -21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -14.47% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -5.05% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -4.08% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.35% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOV и AVMV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOV | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.73% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 10.76% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.80% | 20.67% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 18.37% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 18.37% | +3.35% |