PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOV с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOV с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. IVOV is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, IVOV returned 20.80% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IVOV charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности IVOV и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOV показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 11.76%.

IVOV

1 день
-0.30%
1 месяц
1.86%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.80%
3 года*
13.95%
5 лет*
7.51%
10 лет*
10.41%

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOV и AVMV

2026 (YTD)202520242023
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		8.98%7.61%11.53%18.29%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between IVOV and AVMV is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between IVOV and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOV и AVMV

Секторы
IVOV
AVMV

Финансовые услуги

21.9%
23.6%

Промышленность

18.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
18.0%

Недвижимость

9.6%
1.0%

Технологии

9.2%
7.3%

Энергетика

7.4%
14.7%

Сырьевые материалы

6.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.3%

Коммунальные услуги

4.2%
0.5%

Здравоохранение

3.5%
6.4%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

IVOV
21.9%
AVMV
23.6%

Промышленность

IVOV
18.8%
AVMV
14.7%

Потребительский циклический сектор

IVOV
13.5%
AVMV
18.0%

Недвижимость

IVOV
9.6%
AVMV
1.0%

Технологии

IVOV
9.2%
AVMV
7.3%

Энергетика

IVOV
7.4%
AVMV
14.7%

Сырьевые материалы

IVOV
6.0%
AVMV
3.8%

Потребительский защитный сектор

IVOV
5.5%
AVMV
8.3%

Коммунальные услуги

IVOV
4.2%
AVMV
0.5%

Здравоохранение

IVOV
3.5%
AVMV
6.4%

Коммуникационные услуги

IVOV
0.5%
AVMV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с IVOV:
IVOV с VOEIVOV с IVOGIVOV с VOIVOV с MDYVIVOV с VIOVIVOV с MDYGIVOV с VBR
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

IVOV vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOV c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOVAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.84

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.68

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.34

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

10.97

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOV vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOV и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOVAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.28

-0.70

Просадки

Сравнение просадок IVOV и AVMV

Максимальная просадка IVOV за все время составила -45.99%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOV и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOVAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.99%

-24.24%

-21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.58%

-7.63%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.15%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-3.89%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.31%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOV и AVMV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IVOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOVAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.11%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

9.47%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

13.89%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.48%

17.97%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.97%

+3.76%

Сравнение комиссий IVOV и AVMV

IVOV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOV и AVMV

Дивидендная доходность IVOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF		1.67%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVOV and AVMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOV has higher volatility (4.07%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, IVOV dropped -45.99% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, AVMV leads with 25.32% vs 20.80% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMV has performed better with a 25.32% return vs 20.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for AVMV.

IVOV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.02% for AVMV.

They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for IVOV and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOV и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор