PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.18%/yr vs 14.63%/yr for XSMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям XSMO по среднегодовой доходности: 11.18% против 14.63% соответственно.

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и XSMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%23.95%

Correlation

The correlation between IVOO and XSMO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.86

The correlation between IVOO and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и XSMO

Секторы
IVOO
XSMO

Промышленность

25.1%
19.5%

Технологии

15.7%
20.9%

Финансовые услуги

14.4%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.0%

Здравоохранение

8.6%
13.9%

Недвижимость

7.5%
5.0%

Энергетика

5.5%
3.1%

Сырьевые материалы

4.8%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.4%

Коммунальные услуги

3.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.0%
4.1%

Промышленность

IVOO
25.1%
XSMO
19.5%

Технологии

IVOO
15.7%
XSMO
20.9%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
XSMO
12.3%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
XSMO
9.0%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
XSMO
13.9%

Недвижимость

IVOO
7.5%
XSMO
5.0%

Энергетика

IVOO
5.5%
XSMO
3.1%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
XSMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
XSMO
4.0%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
XSMO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

IVOO vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.91

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.73

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.02

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

13.74

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.91

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.51

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Просадки

Сравнение просадок IVOO и XSMO

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-58.06%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.89%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.76%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.62%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.39%

-2.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-11.13%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.60%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и XSMO

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.24%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

6.12%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

14.15%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

18.76%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.68%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.12%

-2.93%

Сравнение комиссий IVOO и XSMO

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и XSMO

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and XSMO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to IVOO (4.24%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs XSMO's -58.06%.

On 10-year performance, XSMO leads with 14.63% vs 11.18% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XSMO has performed better with a 14.63% return vs 11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.52% for XSMO.

IVOO is categorized as Small Cap Growth Equities, while XSMO is Momentum. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор