PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VUG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.59%/yr vs 18.02%/yr for VUG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.59% против 18.02% соответственно.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

VUG

1 день
-2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
3.52%
6 месяцев
2.23%
1 год
20.05%
3 года*
22.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VUG
Vanguard Growth ETF		3.52%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between IVOO and VUG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.77

The correlation between IVOO and VUG shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOO и VUG

Секторы
IVOO
VUG

Промышленность

24.7%
3.6%

Технологии

17.8%
53.5%

Финансовые услуги

13.7%
4.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Здравоохранение

9.0%
4.6%

Недвижимость

7.3%
1.0%

Энергетика

4.9%
0.4%

Сырьевые материалы

4.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
17.3%

Промышленность

IVOO
24.7%
VUG
3.6%

Технологии

IVOO
17.8%
VUG
53.5%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
VUG
4.3%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
VUG
12.2%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
VUG
4.6%

Недвижимость

IVOO
7.3%
VUG
1.0%

Энергетика

IVOO
4.9%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
VUG
1.5%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
VUG
0.9%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
VUG
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IVOO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.19

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.67

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.22

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

4.15

+6.32

IVOO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VUG

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-50.68%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-16.53%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-22.85%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-35.61%

+11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-35.61%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-6.88%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.09%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.84%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VUG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

6.86%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

13.44%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.91%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

22.39%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.51%

-0.32%

Сравнение комиссий IVOO и VUG

IVOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VUG

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VUG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.86%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VUG's -50.68%.

On 10-year performance, VUG leads with 18.02% vs 11.59% for IVOO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VUG has performed better with a 18.02% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.39% for VUG.

IVOO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.03% for VUG.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор