PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOO с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.04%/yr vs 14.66%/yr for VTI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.04% против 14.66% соответственно.

IVOO

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.77%
С начала года
15.78%
1 год
22.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.04%

VTI

1 день
-0.49%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.99%
С начала года
11.20%
1 год
22.02%
3 года*
19.69%
5 лет*
12.32%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		15.78%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IVOO and VTI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between IVOO and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и VTI

Секторы
IVOO
VTI

Промышленность

24.7%
9.4%

Технологии

17.8%
37.0%

Финансовые услуги

13.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.7%

Здравоохранение

9.0%
9.0%

Недвижимость

7.3%
2.3%

Энергетика

4.9%
3.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
9.8%

Промышленность

IVOO
24.7%
VTI
9.4%

Технологии

IVOO
17.8%
VTI
37.0%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
VTI
11.3%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
VTI
9.7%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
VTI
9.0%

Недвижимость

IVOO
7.3%
VTI
2.3%

Энергетика

IVOO
4.9%
VTI
3.3%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
VTI
1.9%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
VTI
4.3%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
VTI
2.1%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
VTI
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IVOO vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.72

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.38

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.48

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

10.85

-1.52

IVOO vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VTI

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-55.45%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.92%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-19.30%

-4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.36%

+1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-35.00%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.73%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-8.00%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.03%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VTI

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.50% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

10.13%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

12.82%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

17.51%

+2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

18.28%

+2.86%

Сравнение комиссий IVOO и VTI

IVOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VTI

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VTI в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.17%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.05%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VTI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (3.50%) compared to VTI (3.38%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 14.66% vs 11.04% for IVOO. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 14.66% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.05% for VTI.

IVOO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор