PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с VFMO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - IVOO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. IVOO is passively managed, while VFMO is actively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.44%/yr vs 14.02%/yr for VFMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 25.84%.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

VFMO

1 день
-2.31%
1 месяц
4.69%
С начала года
25.84%
6 месяцев
22.71%
1 год
44.30%
3 года*
27.88%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и VFMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-10.32%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		25.84%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%

Correlation

The correlation between IVOO and VFMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between IVOO and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и VFMO

Секторы
IVOO
VFMO

Промышленность

24.7%
24.7%

Технологии

17.8%
17.5%

Финансовые услуги

13.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.7%

Здравоохранение

9.0%
22.9%

Недвижимость

7.3%
0.1%

Энергетика

4.9%
7.3%

Сырьевые материалы

4.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
3.4%

Промышленность

IVOO
24.7%
VFMO
24.7%

Технологии

IVOO
17.8%
VFMO
17.5%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
VFMO
6.5%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
VFMO
22.9%

Недвижимость

IVOO
7.3%
VFMO
0.1%

Энергетика

IVOO
4.9%
VFMO
7.3%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
VFMO
6.4%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
VFMO
0.2%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
VFMO
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

IVOO vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.99

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.59

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.05

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

15.07

-4.60

IVOO vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и VFMO

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-36.77%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-10.98%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.40%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.80%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.31%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-7.73%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.95%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и VFMO

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

8.33%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

17.49%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

22.34%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

21.90%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

23.64%

-2.45%

Сравнение комиссий IVOO и VFMO

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и VFMO

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VFMO в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.39%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and VFMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (8.33%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs VFMO's -36.77%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.02% vs 8.44% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.02% return vs 8.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for VFMO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.39% for VFMO.

IVOO is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор