Сравнение IVOO с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
IVOO и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 2.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции VB немного впереди с 10.57%.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и VB
IVOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOO vs. VB — Ранг доходности на риск
IVOO
VB
Сравнение IVOO c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 6.12 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и VB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и VB
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и VB
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -59.56% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -14.29% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -28.15% | +3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -42.05% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.55% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -8.49% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.34% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и VB
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.46% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.72% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 12.62% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 21.87% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 20.77% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.40% | -0.24% |