PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVOO с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с SRHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IVOO returned 13.82%/yr vs 17.28%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 15.78%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 20.66%.

IVOO

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
8.77%
С начала года
15.78%
1 год
22.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.04%

SRHQ

1 день
1.56%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
15.38%
С начала года
20.66%
1 год
30.10%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		15.78%7.47%13.77%16.45%3.54%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		20.66%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between IVOO and SRHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between IVOO and SRHQ shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOO и SRHQ

Секторы
IVOO
SRHQ

Промышленность

24.7%
19.9%

Технологии

17.8%
19.8%

Финансовые услуги

13.7%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.6%
13.9%

Здравоохранение

9.0%
21.5%

Недвижимость

7.3%
1.2%

Энергетика

4.9%
1.1%

Сырьевые материалы

4.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.0%

Промышленность

IVOO
24.7%
SRHQ
19.9%

Технологии

IVOO
17.8%
SRHQ
19.8%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
SRHQ
9.6%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
SRHQ
13.9%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
SRHQ
21.5%

Недвижимость

IVOO
7.3%
SRHQ
1.2%

Энергетика

IVOO
4.9%
SRHQ
1.1%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
SRHQ
3.0%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
SRHQ
5.5%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
SRHQ
1.2%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
SRHQ
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

IVOO vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.03

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.85

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

4.80

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

16.81

-7.47

IVOO vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SRHQ

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-18.50%

-23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-6.31%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-18.50%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-3.00%

-2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.80%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SRHQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 3.50%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.15%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.07%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

14.86%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

15.97%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

15.97%

+5.17%

Сравнение комиссий IVOO и SRHQ

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SRHQ

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.17%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and SRHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.15%) compared to IVOO (3.50%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.28% vs 13.82% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.28% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IVOO has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.69% for SRHQ.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and SRH. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор