Сравнение IVOO с SPMD
IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.59%/yr vs 11.86%/yr for SPMD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IVOO на уровне 14.65% и SPMD на уровне 14.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 11.59%, а акции SPMD немного впереди с 11.86%.
IVOO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.59%
SPMD
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 14.65%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам IVOO и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 14.65% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.65% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between IVOO and SPMD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between IVOO and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVOO vs. SPMD — Ранг доходности на риск
IVOO
SPMD
Сравнение IVOO c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVOO | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.85 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.47 | 10.44 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVOO и SPMD
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVOO | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -57.62% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -8.86% | +0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -24.08% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.08% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -41.86% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.13% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -8.10% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.41% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и SPMD
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.73% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVOO | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.72% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 11.79% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 15.90% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 19.72% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 21.19% | 0.00% |
Сравнение комиссий IVOO и SPMD
IVOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и SPMD
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.19% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IVOO and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IVOO has higher volatility (4.73%) compared to SPMD (4.72%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SPMD's -57.62%.
On 10-year performance, SPMD leads with 11.86% vs 11.59% for IVOO. On fees, SPMD is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPMD has performed better with a 11.86% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IVOO.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.19% for IVOO.
Both ETFs track S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.03% for SPMD.
IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVOO и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор