Сравнение IVOO с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
IVOO и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVOO и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVOO и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 3.39% | 7.47% | 13.77% | 16.45% | -13.17% | 24.61% | 13.61% | 26.18% | -11.33% | 16.38% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, IVOO показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
IVOO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 10.53%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVOO и SMMV
IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVOO vs. SMMV — Ранг доходности на риск
IVOO
SMMV
Сравнение IVOO c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVOO | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.89 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.80 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 3.40 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVOO | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.57 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IVOO и SMMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVOO и SMMV
Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 1.31% | 1.35% | 1.30% | 1.25% | 1.58% | 1.14% | 1.23% | 1.49% | 1.56% | 1.22% | 1.37% | 1.45% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVOO и SMMV
Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVOO | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -38.77% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -9.62% | -4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -18.00% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -4.78% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -5.13% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.26% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVOO и SMMV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVOO | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.49% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 6.73% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 13.07% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.73% | 13.54% | +6.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 15.79% | +5.37% |