PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с SMMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с SMMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and SMMV (iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while SMMV tracks the MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.15%/yr vs 4.87%/yr for SMMV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for SMMV.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и SMMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 2.04%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

SMMV

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.47%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.20%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и SMMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		2.04%6.42%18.29%5.63%-10.00%16.64%-2.88%24.21%1.15%14.31%

Correlation

The correlation between IVOO and SMMV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2016 г.

0.86

The correlation between IVOO and SMMV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOO и SMMV

Секторы
IVOO
SMMV

Промышленность

25.1%
13.8%

Технологии

15.7%
10.9%

Финансовые услуги

14.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.6%

Здравоохранение

8.6%
17.1%

Недвижимость

7.5%
13.4%

Энергетика

5.5%
4.5%

Сырьевые материалы

4.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.1%

Коммунальные услуги

3.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.4%

Промышленность

IVOO
25.1%
SMMV
13.8%

Технологии

IVOO
15.7%
SMMV
10.9%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
SMMV
10.9%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
SMMV
5.6%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
SMMV
17.1%

Недвижимость

IVOO
7.5%
SMMV
13.4%

Энергетика

IVOO
5.5%
SMMV
4.5%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
SMMV
2.0%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
SMMV
8.1%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
SMMV
7.7%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
SMMV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с SMMV:
SMMV с SMLFSMMV с SMLVSMMV с USMVSMMV с XMU.TOSMMV с IWMSMMV с VBSMMV с IVV

Доходность на риск

IVOO vs. SMMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SMMV
Ранг доходности на риск SMMV: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMV: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMV: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMV: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMV: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c SMMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOSMMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.64

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.99

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.89

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

2.82

+7.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. SMMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SMMV равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и SMMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOSMMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.64

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.52

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IVOO и SMMV

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и SMMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOSMMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-38.77%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-7.02%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-13.68%

-10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-18.00%

-6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-4.44%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-5.10%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.20%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и SMMV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOSMMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

2.27%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

6.30%

+5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

9.73%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

13.50%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

15.69%

+5.50%

Сравнение комиссий IVOO и SMMV

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMMV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и SMMV

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SMMV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
SMMV
iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF		1.75%1.77%1.76%2.30%1.67%1.08%1.39%1.64%1.72%1.63%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and SMMV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to SMMV (2.27%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs SMMV's -38.77%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.15% vs 4.87% for SMMV. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SMMV has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.15% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SMMV.

SMMV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while SMMV tracks MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.20% for SMMV.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и SMMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор