PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с MTUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с MTUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index, while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.23%/yr vs 20.13%/yr for MTUL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и MTUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.55%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 61.40%.

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и MTUL

2026 (YTD)20252024202320222021
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%15.96%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%

Correlation

The correlation between IVOO and MTUL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.72

The correlation between IVOO and MTUL shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с SCHAMTUL с FECGX

Доходность на риск

IVOO vs. MTUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c MTUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOMTULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.79

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.38

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.29

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

13.17

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. MTUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUL равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и MTUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOMTULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IVOO и MTUL

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и MTUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOMTULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-56.83%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-23.86%

+15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-39.15%

+14.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-56.83%

+32.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-22.66%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

5.95%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и MTUL

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.24%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 20.00%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOMTULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

20.00%

-15.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

37.62%

-26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

43.98%

-28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

42.80%

-23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

43.63%

-22.44%

Сравнение комиссий IVOO и MTUL

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и MTUL

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and MTUL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to IVOO (4.24%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs MTUL's -56.83%.

On 5-year performance, MTUL leads with 20.13% vs 8.23% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 20.13% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for MTUL.

IVOO is categorized as Small Cap Growth Equities, while MTUL is Momentum. IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.95% for MTUL.

MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и MTUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор