PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с MDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Small Cap Growth Equities funds tracking the S&P MidCap 400 Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.22%/yr vs 11.04%/yr for MDY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVOO показывает доходность 14.13%, а MDY немного ниже – 13.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVOO имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции MDY немного отстают с 11.04%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

MDY

1 день
-0.09%
1 месяц
3.81%
С начала года
13.91%
6 месяцев
14.15%
1 год
25.00%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.92%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		13.91%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between IVOO and MDY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.98

The correlation between IVOO and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и MDY

Секторы
IVOO
MDY

Промышленность

25.1%
25.1%

Технологии

15.7%
15.4%

Финансовые услуги

14.4%
13.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.8%

Здравоохранение

8.6%
8.7%

Недвижимость

7.5%
7.7%

Энергетика

5.5%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
3.8%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.0%

Промышленность

IVOO
25.1%
MDY
25.1%

Технологии

IVOO
15.7%
MDY
15.4%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
MDY
13.9%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
MDY
10.8%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
MDY
8.7%

Недвижимость

IVOO
7.5%
MDY
7.7%

Энергетика

IVOO
5.5%
MDY
5.6%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
MDY
4.8%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
MDY
3.8%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
MDY
3.1%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
MDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

IVOO vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.63

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.39

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.85

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

10.38

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IVOO и MDY

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-55.33%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.82%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-24.03%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-24.03%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-42.22%

-0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.09%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.03%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.42%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и MDY

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 4.39% и 4.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.33%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

11.28%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

15.48%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

19.77%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.19%

0.00%

Сравнение комиссий IVOO и MDY

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и MDY

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности MDY в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.04%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IVOO and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVOO has higher volatility (4.39%) compared to MDY (4.33%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.22% vs 11.04% for MDY. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.22% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.04% for MDY.

Both ETFs track S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.23% for MDY.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор