PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с JPSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVOO returned 8.15%/yr vs 7.07%/yr for JPSE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.10%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 15.46%.

IVOO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.90%
С начала года
14.13%
6 месяцев
14.37%
1 год
25.48%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.15%
10 лет*
11.22%

JPSE

1 день
-1.03%
1 месяц
0.95%
С начала года
15.46%
6 месяцев
14.54%
1 год
31.79%
3 года*
15.24%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и JPSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.13%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		15.46%8.77%8.07%15.87%-14.40%29.31%12.49%22.95%-8.61%14.38%

Correlation

The correlation between IVOO and JPSE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2016 г.

0.94

The correlation between IVOO and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и JPSE

Секторы
IVOO
JPSE

Промышленность

25.1%
11.7%

Технологии

15.7%
14.6%

Финансовые услуги

14.4%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.9%

Здравоохранение

8.6%
9.0%

Недвижимость

7.5%
13.1%

Энергетика

5.5%
8.9%

Сырьевые материалы

4.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
8.1%

Коммунальные услуги

3.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
2.7%

Промышленность

IVOO
25.1%
JPSE
11.7%

Технологии

IVOO
15.7%
JPSE
14.6%

Финансовые услуги

IVOO
14.4%
JPSE
9.7%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.7%
JPSE
7.9%

Здравоохранение

IVOO
8.6%
JPSE
9.0%

Недвижимость

IVOO
7.5%
JPSE
13.1%

Энергетика

IVOO
5.5%
JPSE
8.9%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
JPSE
9.6%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.8%
JPSE
8.1%

Коммунальные услуги

IVOO
3.1%
JPSE
4.8%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
JPSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с BIGZJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITO

Доходность на риск

IVOO vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVOOJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.00

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.89

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.99

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

14.20

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVOO vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVOOJPSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IVOO и JPSE

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-43.02%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.00%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-25.49%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.56%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.37%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.42%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.24%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и JPSE

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) имеют волатильность 4.39% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.52%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.36%

10.90%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

16.00%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

20.08%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

21.82%

-0.63%

Сравнение комиссий IVOO и JPSE

IVOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и JPSE

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности JPSE в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.38%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IVOO and JPSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JPSE has higher volatility (4.52%) compared to IVOO (4.39%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs JPSE's -43.02%.

On 5-year performance, IVOO leads with 8.15% vs 7.07% for JPSE. On fees, IVOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVOO has performed better with a 8.15% return vs 7.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.29% for JPSE.

JPSE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.10% for IVOO and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор