PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с CSD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.59%/yr vs 14.95%/yr for CSD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 44.05%. За последние 10 лет акции IVOO уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.95% соответственно.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

CSD

1 день
-2.62%
1 месяц
5.93%
С начала года
44.05%
6 месяцев
41.48%
1 год
75.45%
3 года*
37.97%
5 лет*
18.05%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		44.05%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between IVOO and CSD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between IVOO and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVOO и CSD

Секторы
IVOO
CSD

Промышленность

24.7%
31.7%

Технологии

17.8%
19.2%

Финансовые услуги

13.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
5.8%

Здравоохранение

9.0%
13.1%

Недвижимость

7.3%
5.2%

Энергетика

4.9%

-

Сырьевые материалы

4.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.5%

Промышленность

IVOO
24.7%
CSD
31.7%

Технологии

IVOO
17.8%
CSD
19.2%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
CSD
5.8%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
CSD
13.1%

Недвижимость

IVOO
7.3%
CSD
5.2%

Энергетика

IVOO
4.9%
CSD

-

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
CSD
10.6%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
CSD

-

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
CSD
5.9%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
CSD
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с IYMCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

IVOO vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.07

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.81

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

6.69

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

26.12

-15.65

IVOO vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и CSD

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-70.47%

+28.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-11.34%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-30.15%

+5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-30.15%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-57.55%

+15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.62%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-14.19%

+8.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.90%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и CSD

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) составляет 4.73%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что IVOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

7.74%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

18.71%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

24.74%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

23.43%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

24.90%

-3.71%

Сравнение комиссий IVOO и CSD

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и CSD

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and CSD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (7.74%) compared to IVOO (4.73%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.95% vs 11.59% for IVOO. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.95% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.11% for CSD.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор