PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVOO с BMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVOO с BMVP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IVOO tracks the S&P MidCap 400 Index while BMVP tracks the Bloomberg MVP Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVOO returned 11.59%/yr vs 9.67%/yr for BMVP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IVOO charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.

Доходность

Сравнение доходности IVOO и BMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVOO показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 5.50%. За последние 10 лет акции IVOO превзошли акции BMVP по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.67% соответственно.

IVOO

1 день
-1.01%
1 месяц
2.69%
С начала года
14.65%
6 месяцев
12.56%
1 год
25.18%
3 года*
16.08%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.59%

BMVP

1 день
0.70%
1 месяц
-1.43%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.60%
1 год
8.55%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVOO и BMVP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.65%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		5.50%6.15%17.46%19.03%-16.01%19.38%8.52%13.47%-6.40%20.16%

Correlation

The correlation between IVOO and BMVP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between IVOO and BMVP shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVOO и BMVP

Секторы
IVOO
BMVP

Промышленность

24.7%
16.6%

Технологии

17.8%
17.2%

Финансовые услуги

13.7%
16.3%

Потребительский циклический сектор

10.6%
10.6%

Здравоохранение

9.0%
9.7%

Недвижимость

7.3%
5.4%

Энергетика

4.9%
5.1%

Сырьевые материалы

4.8%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Коммунальные услуги

2.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

1.0%
7.5%

Промышленность

IVOO
24.7%
BMVP
16.6%

Технологии

IVOO
17.8%
BMVP
17.2%

Финансовые услуги

IVOO
13.7%
BMVP
16.3%

Потребительский циклический сектор

IVOO
10.6%
BMVP
10.6%

Здравоохранение

IVOO
9.0%
BMVP
9.7%

Недвижимость

IVOO
7.3%
BMVP
5.4%

Энергетика

IVOO
4.9%
BMVP
5.1%

Сырьевые материалы

IVOO
4.8%
BMVP
1.5%

Потребительский защитный сектор

IVOO
3.3%
BMVP
5.0%

Коммунальные услуги

IVOO
2.9%
BMVP
5.1%

Коммуникационные услуги

IVOO
1.0%
BMVP
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF

Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VSPMXIVOO с VIOG
Часто сравнивают с BMVP:
BMVP с VTIBMVP с VOOBMVP с SPMOBMVP с MVCAXBMVP с FMDEBMVP с FZROXBMVP с SCHG

Доходность на риск

IVOO vs. BMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BMVP
Ранг доходности на риск BMVP: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMVP: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMVP: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMVP: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMVP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMVP: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVOO c BMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVOOBMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.88

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.31

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.33

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

3.99

+6.48

IVOO vs. BMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVOO на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа BMVP равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVOO и BMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVOO и BMVP

Максимальная просадка IVOO за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVOO и BMVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVOOBMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-78.13%

+35.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-6.45%

-2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-15.12%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.58%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-39.45%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.69%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-36.13%

+30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.15%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IVOO и BMVP

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IVOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVOOBMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

2.87%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

7.29%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

9.86%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

16.03%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

18.79%

+2.40%

Сравнение комиссий IVOO и BMVP

IVOO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVOO и BMVP

Дивидендная доходность IVOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности BMVP в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMVP
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF		1.80%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%

Часто задаваемые вопросы

IVOO and BMVP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVOO has higher volatility (4.73%) compared to BMVP (2.87%). In terms of maximum drawdown, IVOO dropped -42.33% vs BMVP's -78.13%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.59% vs 9.67% for BMVP. On fees, IVOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BMVP has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.59% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for BMVP.

BMVP has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.19% for IVOO.

IVOO tracks S&P MidCap 400 Index, while BMVP tracks Bloomberg MVP Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for IVOO and 0.29% for BMVP.

IVOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVOO и BMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор